PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMI с CMG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BMI (Badger Meter, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BMI returned 15.34%/yr vs 15.21%/yr for CMG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMI и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -11.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMI имеют среднегодовую доходность 15.34%, а акции CMG немного отстают с 15.21%.

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%

CMG

1 день
1.55%
1 месяц
0.25%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.93%
1 год
-34.85%
3 года*
-6.98%
5 лет*
3.42%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMI и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-11.54%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between BMI and CMG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.31

The correlation between BMI and CMG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$3.95B

CMG:

$42.61B

EPS

BMI:

$4.42

CMG:

$1.09

Коэффициент P/E

BMI:

30.38

CMG:

29.93

Коэффициент PEG

BMI:

1.27

CMG:

1.12

Коэффициент P/S

BMI:

4.42

CMG:

3.58

Коэффициент P/B

BMI:

4.07

CMG:

17.70

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$896.73M

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$370.96M

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$199.34M

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

BMI vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMICMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.91

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
-1.12

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.85

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.68

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.98

-0.35

BMI vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMG равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMI и CMG

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMICMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-74.61%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-51.61%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.06%

-58.89%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.06%

-58.89%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-58.89%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.57%

-52.26%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-21.38%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.17%

35.51%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и CMG

Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.60%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMICMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

10.90%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

23.76%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

38.69%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

33.60%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

35.64%

-1.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и CMG

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
202.28M
3.09B
(BMI) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
41.7%
68.4%
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

Часто задаваемые вопросы

BMI and CMG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.90%) compared to BMI (9.60%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs CMG's -74.61%.

CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMI и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор