PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMED с XPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Health ETF (BMED) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).

BMED и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMED - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BMED и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMED и XPH

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMED
Future Health ETF		-4.26%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.86%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.

BMED

1 день
0.34%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
5.68%
1 год
22.21%
3 года*
7.39%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX

Сравнение комиссий BMED и XPH

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

BMED
Future Health ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

BMED vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.80

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.97

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.54

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPH равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.38

-0.25

Корреляция

Корреляция между BMED и XPH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и XPH

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок BMED и XPH

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и XPH.

Загрузка...

Показатели просадок

BMEDXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-48.03%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.15%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-31.63%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-6.21%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-17.37%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.96%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и XPH

Текущая волатильность для Future Health ETF (BMED) составляет 5.98%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что BMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMEDXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

9.05%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

16.40%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

24.50%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

20.57%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

22.22%

-4.41%