Сравнение BMED с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Health ETF (BMED) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
BMED и IYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMED - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BMED и IYH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMED и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | -4.26% | 21.79% | 1.55% | 5.70% | -19.69% | -3.96% | 17.86% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 8.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMED показывает доходность -4.26%, а IYH немного ниже – -4.28%.
BMED
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMED и IYH
BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Доходность на риск
BMED vs. IYH — Ранг доходности на риск
BMED
IYH
Сравнение BMED c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMED | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.30 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.53 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.32 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 0.68 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMED | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.30 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.38 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BMED и IYH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMED и IYH
BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок BMED и IYH
Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и IYH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMED | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -43.12% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.52% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | -17.91% | -15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -7.45% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -8.97% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.95% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMED и IYH
Future Health ETF (BMED) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что BMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMED | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.91% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 10.32% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 17.95% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.79% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.70% | +1.11% |