PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMED с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMED с IYH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Health ETF (BMED) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).

BMED и IYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMED - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMED или IYH.

Корреляция

Корреляция между BMED и IYH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMED и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMED:

-0.28

IYH:

-0.46

Коэф-т Сортино

BMED:

-0.31

IYH:

-0.53

Коэф-т Омега

BMED:

0.96

IYH:

0.93

Коэф-т Кальмара

BMED:

-0.17

IYH:

-0.45

Коэф-т Мартина

BMED:

-0.95

IYH:

-1.05

Индекс Язвы

BMED:

5.83%

IYH:

6.95%

Дневная вол-ть

BMED:

17.91%

IYH:

15.72%

Макс. просадка

BMED:

-36.44%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

BMED:

-26.69%

IYH:

-16.02%

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -5.00%.

BMED

С начала года

-4.70%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

-9.27%

1 год

-4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYH

С начала года

-5.00%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-10.67%

1 год

-7.20%

5 лет

6.52%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BMED и IYH

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.

BMED
Future Health ETF
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMED и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг риск-скорректированной доходности BMED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMED, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMED c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа IYH равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и IYH

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.31%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок BMED и IYH

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и IYH

Текущая волатильность для Future Health ETF (BMED) составляет 5.47%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что BMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...