PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMED с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMED с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Health ETF (BMED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BMED и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMED - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMED или VOO.

Корреляция

Корреляция между BMED и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BMED и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMED:

-0.28

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

BMED:

-0.31

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

BMED:

0.96

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BMED:

-0.17

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

BMED:

-0.95

VOO:

2.94

Индекс Язвы

BMED:

5.83%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

BMED:

17.91%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

BMED:

-36.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BMED:

-26.69%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%.

BMED

С начала года

-4.70%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

-9.27%

1 год

-4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BMED и VOO

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BMED
Future Health ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMED и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг риск-скорректированной доходности BMED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMED, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMED c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и VOO

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BMED и VOO

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и VOO

Текущая волатильность для Future Health ETF (BMED) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...