PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с PJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMED с PJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Health ETF (BMED) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

BMED и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMED - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BMED и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMED и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMED
Future Health ETF		-4.26%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.86%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%.

BMED

1 день
0.34%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
5.68%
1 год
22.21%
3 года*
7.39%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с LFSCBMED с BBC
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Сравнение комиссий BMED и PJP

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

BMED
Future Health ETF
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

BMED vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDPJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.91

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.87

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

5.68

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.59

-0.45

Корреляция

Корреляция между BMED и PJP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и PJP

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Просадки

Сравнение просадок BMED и PJP

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и PJP.

Загрузка...

Показатели просадок

BMEDPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-37.06%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.68%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-17.51%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-5.28%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-8.89%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.85%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и PJP

Текущая волатильность для Future Health ETF (BMED) составляет 5.98%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что BMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMEDPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.41%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

11.50%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

18.92%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

15.97%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.42%

-0.61%