Сравнение BMED с IHE
BMED (Future Health ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BMED is actively managed, while IHE is passively managed. Over the past 5 years, BMED returned -0.42%/yr vs 10.84%/yr for IHE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.42%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности BMED и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMED показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 13.81%.
BMED
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам BMED и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | -1.06% | 21.79% | 1.55% | 5.70% | -19.69% | -3.96% | 17.62% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 13.81% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 10.06% |
Correlation
The correlation between BMED and IHE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between BMED and IHE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BMED и IHE
Секторы
BMED
IHE
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BMED
IHE
Потребительский защитный сектор
BMED
IHE
-
Сырьевые материалы
BMED
-
IHE
-
Коммуникационные услуги
BMED
-
IHE
-
Потребительский циклический сектор
BMED
-
IHE
-
Энергетика
BMED
-
IHE
-
Финансовые услуги
BMED
-
IHE
-
Промышленность
BMED
-
IHE
-
Недвижимость
BMED
-
IHE
-
Технологии
BMED
-
IHE
-
Коммунальные услуги
BMED
-
IHE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMED vs. IHE — Ранг доходности на риск
BMED
IHE
Сравнение BMED c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMED | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 5.70 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 17.54 | -14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMED и IHE
Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMED | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -38.20% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -8.47% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -15.92% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | -16.03% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | 0.00% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -7.90% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.75% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMED и IHE
Future Health ETF (BMED) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеют волатильность 5.23% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMED | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.26% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 12.69% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 17.23% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.29% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.04% | -0.28% |
Сравнение комиссий BMED и IHE
BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMED и IHE
Дивидендная доходность BMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IHE в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMED Future Health ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.53% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
BMED and IHE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHE has higher volatility (5.26%) compared to BMED (5.23%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs IHE's -38.20%.
On 5-year performance, IHE leads with 10.84% vs -0.42% for BMED. On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IHE has performed better with a 10.84% return vs -0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.
IHE has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.27% for BMED.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.42% for IHE.
IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMED и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор