PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с FTXH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BMED is actively managed, while FTXH is passively managed. Over the past 5 years, BMED returned -0.42%/yr vs 8.84%/yr for FTXH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности BMED и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 13.18%.

BMED

1 день
1.74%
1 месяц
6.76%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-2.72%
1 год
21.81%
3 года*
7.10%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

FTXH

1 день
1.20%
1 месяц
7.35%
С начала года
13.18%
6 месяцев
11.16%
1 год
46.87%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и FTXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMED
Future Health ETF		-1.06%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.62%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		13.18%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%7.29%

Correlation

The correlation between BMED and FTXH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.73

The correlation between BMED and FTXH shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMED и FTXH

Секторы
BMED
FTXH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BMED
100.0%
FTXH
100.0%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
FTXH

-

Сырьевые материалы

BMED

-

FTXH

-

Коммуникационные услуги

BMED

-

FTXH

-

Потребительский циклический сектор

BMED

-

FTXH

-

Энергетика

BMED

-

FTXH

-

Финансовые услуги

BMED

-

FTXH

-

Промышленность

BMED

-

FTXH

-

Недвижимость

BMED

-

FTXH

-

Технологии

BMED

-

FTXH

-

Коммунальные услуги

BMED

-

FTXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с PJPBMED с VHTBMED с LFSC
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC

Доходность на риск

BMED vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMEDFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.74

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.97

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

6.30

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

18.56

-15.12

BMED vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FTXH равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMED и FTXH

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-32.11%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-7.47%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-19.51%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-19.51%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

0.00%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-5.80%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

2.53%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и FTXH

Future Health ETF (BMED) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеют волатильность 5.23% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.01%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

17.22%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

16.38%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.42%

-0.66%

Сравнение комиссий BMED и FTXH

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и FTXH

Дивидендная доходность BMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FTXH в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMED
Future Health ETF		0.27%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.38%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BMED and FTXH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXH has higher volatility (5.48%) compared to BMED (5.23%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs FTXH's -32.11%.

On 5-year performance, FTXH leads with 8.84% vs -0.42% for BMED. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BMED has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 8.84% return vs -0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

FTXH has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.27% for BMED.

They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор