PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с DYNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, BMED returned -0.08%/yr vs 15.11%/yr for DYNF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности BMED и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.93%.

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и DYNF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMED
Future Health ETF		-5.19%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.86%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%12.71%

Correlation

The correlation between BMED and DYNF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.66

Over the past year, the correlation between BMED and DYNF has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BMED и DYNF

Секторы
BMED
DYNF

Здравоохранение

100.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.4%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

16.2%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

39.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

BMED
100.0%
DYNF
6.6%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
DYNF
2.4%

Сырьевые материалы

BMED

-

DYNF
0.7%

Коммуникационные услуги

BMED

-

DYNF
11.7%

Потребительский циклический сектор

BMED

-

DYNF
7.8%

Энергетика

BMED

-

DYNF
1.9%

Финансовые услуги

BMED

-

DYNF
16.2%

Промышленность

BMED

-

DYNF
8.4%

Недвижимость

BMED

-

DYNF
1.9%

Технологии

BMED

-

DYNF
39.8%

Коммунальные услуги

BMED

-

DYNF
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

BMED vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.48

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.37

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.57

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

17.29

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.48

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.87

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.83

-0.71

Просадки

Сравнение просадок BMED и DYNF

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-34.72%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-8.67%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-18.70%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-28.65%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-0.24%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-5.97%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

1.78%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и DYNF

Future Health ETF (BMED) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.21%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.55%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.44%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.49%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

19.90%

-2.13%

Сравнение комиссий BMED и DYNF

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и DYNF

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BMED and DYNF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMED has higher volatility (4.74%) compared to DYNF (3.21%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.11% vs -0.08% for BMED. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.11% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

DYNF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BMED.

BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while DYNF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор