PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с BALI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BMED returned 21.81% vs 21.76% for BALI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMED charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности BMED и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 8.73%.

BMED

1 день
1.74%
1 месяц
6.76%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-2.72%
1 год
21.81%
3 года*
7.10%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

BALI

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.73%
6 месяцев
7.72%
1 год
21.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и BALI

2026 (YTD)202520242023
BMED
Future Health ETF		-1.06%21.79%1.55%9.20%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.73%14.51%22.38%9.71%

Correlation

The correlation between BMED and BALI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between BMED and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMED и BALI

Секторы
BMED
BALI

Здравоохранение

100.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

9.2%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

35.4%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

BMED
100.0%
BALI
9.5%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
BALI
5.8%

Сырьевые материалы

BMED

-

BALI
1.4%

Коммуникационные услуги

BMED

-

BALI
10.1%

Потребительский циклический сектор

BMED

-

BALI
9.7%

Энергетика

BMED

-

BALI
4.0%

Финансовые услуги

BMED

-

BALI
9.2%

Промышленность

BMED

-

BALI
7.0%

Недвижимость

BMED

-

BALI
2.1%

Технологии

BMED

-

BALI
35.4%

Коммунальные услуги

BMED

-

BALI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с PJPBMED с VHTBMED с LFSC
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

BMED vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMEDBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.09

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.89

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.26

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

15.36

-11.93

BMED vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMED и BALI

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-16.65%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-6.71%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.64%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-1.63%

-17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

1.42%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и BALI

Future Health ETF (BMED) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.00%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

8.25%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

10.44%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

13.00%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

13.00%

+4.76%

Сравнение комиссий BMED и BALI

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и BALI

Дивидендная доходность BMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BALI в 7.84%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.84%8.51%7.13%2.13%
BMED
Future Health ETF		0.27%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BMED and BALI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMED has higher volatility (5.23%) compared to BALI (4.00%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BMED leads with 21.81% vs 21.76% for BALI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BMED has performed better with a 21.81% return vs 21.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

BALI has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 0.27% for BMED.

BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор