Сравнение BMED с BALI

С начала года, BMED показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BMED и BALI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%.

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и BALI.

Future Health ETF (BMED) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.