Сравнение BMCIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | -3.01% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% | 16.31% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BMCIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.97% соответственно.
BMCIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.70%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCIX и VTMFX
BMCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BMCIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BMCIX
VTMFX
Сравнение BMCIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.34 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.94 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.73 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 8.12 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BMCIX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCIX и VTMFX
Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.55% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BMCIX и VTMFX
Максимальная просадка BMCIX за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -28.49% | -44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -6.82% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -17.40% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -21.87% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -4.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -3.57% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.45% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCIX и VTMFX
BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 2.86% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 4.82% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 8.55% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 8.51% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 9.10% | +6.63% |