PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с BAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		-0.09%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.07% соответственно.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.69%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.50%

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSNSXBMBSX с BCOSXBMBSX с BMDSX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий BMBSX и BAGIX

BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

BMBSX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.47

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.74

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

5.08

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.98

+0.15

Корреляция

Корреляция между BMBSX и BAGIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и BAGIX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BAGIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и BAGIX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-18.62%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.63%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-18.60%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-18.62%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.84%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.36%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.90%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и BAGIX

Текущая волатильность для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) составляет 0.79%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.50%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.49%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

4.28%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

5.90%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

4.88%

-2.10%