PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMBSX с BAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMBSX (Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both mutual funds - BMBSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird, while BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, BMBSX returned 1.57%/yr vs 1.72%/yr for BAGSX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям BAGSX по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.72% соответственно.

BMBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.92%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.57%

BAGSX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.46%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMBSX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		0.99%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Correlation

The correlation between BMBSX and BAGSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г.

0.53

The correlation between BMBSX and BAGSX shifts across timeframes, from 0.50 (10 years) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BSNSXBMBSX с BMDSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BCOSXBMBSX с BSBIX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с SCHZBAGSX с FBND

Доходность на риск

BMBSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXBAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.35

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.00

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.24

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.79

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

5.29

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа BAGSX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.35

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.92

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и BAGSX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и BAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMBSXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-18.97%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.84%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-6.17%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-18.84%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-18.97%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.73%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.52%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.96%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и BAGSX

Текущая волатильность для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) составляет 0.70%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMBSXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.27%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

2.65%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

3.77%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

5.93%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

4.89%

-2.10%

Сравнение комиссий BMBSX и BAGSX

И BMBSX, и BAGSX имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и BAGSX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BAGSX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.81%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.76%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%

Часто задаваемые вопросы

BMBSX and BAGSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGSX has higher volatility (1.27%) compared to BMBSX (0.70%). In terms of maximum drawdown, BMBSX dropped -9.57% vs BAGSX's -18.97%.

BMBSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMBSX и BAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор