PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с BAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		-0.09%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям BAGSX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.83% соответственно.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.69%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.50%

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с FXIEXBMBSX с BCOSXBMBSX с BSNSXBMBSX с BAGIXBMBSX с BMDSX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND

Сравнение комиссий BMBSX и BAGSX

И BMBSX, и BAGSX имеют комиссию равную 0.55%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

BMBSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXBAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.99

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.42

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.67

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

4.78

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BAGSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.99

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.92

+0.20

Корреляция

Корреляция между BMBSX и BAGSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и BAGSX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BAGSX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и BAGSX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и BAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-18.97%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.64%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-18.84%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-18.97%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.95%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.53%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.92%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и BAGSX

Текущая волатильность для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) составляет 0.79%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.61%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.56%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

4.26%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

5.91%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

4.89%

-2.11%