PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с VTEB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		0.08%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.27%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.11% соответственно.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.78%
3 года*
2.65%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.51%

VTEB

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.40%
3 года*
2.82%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с BAGSXBMBSX с BMDSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSNSXBMBSX с BCOSXBMBSX с BAGIX
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Сравнение комиссий BMBSX и VTEB

BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

BMBSX vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.40

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

3.48

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.46

+0.67

Корреляция

Корреляция между BMBSX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и VTEB

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VTEB в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.36%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и VTEB

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-17.00%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.45%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-12.64%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-17.00%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.68%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.34%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.18%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и VTEB

Текущая волатильность для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.39%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.88%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

3.99%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

3.88%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

5.25%

-2.47%