PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с BCOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с BCOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и BCOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и BCOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		-0.09%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям BCOSX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.25% соответственно.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.69%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.50%

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSNSXBMBSX с BAGIXBMBSX с BMDSX
Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX

Сравнение комиссий BMBSX и BCOSX

И BMBSX, и BCOSX имеют комиссию равную 0.55%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BMBSX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXBCOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.72

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

5.27

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. BCOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и BCOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXBCOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.02

+0.10

Корреляция

Корреляция между BMBSX и BCOSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и BCOSX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BCOSX в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и BCOSX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и BCOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXBCOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-18.39%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.60%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-18.39%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-18.39%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.86%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.31%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.85%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и BCOSX

Текущая волатильность для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) составляет 0.79%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXBCOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.50%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.40%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

4.10%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

5.60%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

4.64%

-1.86%