PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

BMAX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и WTIU

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.32%-13.05%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-19.80%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

BMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-20.22%
1 год
-11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с ZPRC.DEBMAX с GLCB.L
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий BMAX и WTIU

BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

BMAX vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.58

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.22

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.92

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

1.71

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.58

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.05

-0.35

Корреляция

Корреляция между BMAX и WTIU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и WTIU

Ни BMAX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAX и WTIU

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-75.73%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-53.11%

+21.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.90%

-24.42%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-39.49%

+24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

28.53%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и WTIU

Текущая волатильность для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) составляет 5.57%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что BMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

22.50%

-16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

46.56%

-27.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

81.69%

-49.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

69.54%

-37.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

69.54%

-37.28%