PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

BMAX и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и FEPI

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.32%-13.05%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%28.30%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

BMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-20.22%
1 год
-11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с GLCB.LBMAX с ZPRC.DE
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий BMAX и FEPI

BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BMAX vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.09

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.61

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.91

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

6.04

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.09

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.82

-1.22

Корреляция

Корреляция между BMAX и FEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и FEPI

BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.20%.

TTM202520242023
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок BMAX и FEPI

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-23.56%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-12.91%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.90%

-8.14%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-3.64%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

4.07%

+14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и FEPI

Текущая волатильность для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) составляет 5.57%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.58%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

14.37%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

21.95%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

19.40%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

19.40%

+12.86%