PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с RULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.11%/yr vs 21.41%/yr for RULE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как RULE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RULE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 46.17%.

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

RULE

1 день
-0.73%
1 месяц
19.68%
С начала года
46.17%
6 месяцев
44.73%
1 год
53.68%
3 года*
21.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и RULE

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%19.42%11.56%6.10%
RULE
Adaptive Core ETF		46.17%-0.20%16.83%3.95%-1.13%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and RULE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.46

Over the past year, BMAX.TO and RULE have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BMAX.TO и RULE

Секторы
BMAX.TO
RULE

Финансовые услуги

24.1%
5.7%

Технологии

18.8%
54.4%

Здравоохранение

17.0%
6.4%

Промышленность

13.0%
13.2%

Энергетика

7.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.8%

Коммунальные услуги

4.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.0%

Сырьевые материалы

2.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%
3.2%

Недвижимость

1.3%
0.0%

Финансовые услуги

BMAX.TO
24.1%
RULE
5.7%

Технологии

BMAX.TO
18.8%
RULE
54.4%

Здравоохранение

BMAX.TO
17.0%
RULE
6.4%

Промышленность

BMAX.TO
13.0%
RULE
13.2%

Энергетика

BMAX.TO
7.0%
RULE
2.4%

Потребительский защитный сектор

BMAX.TO
4.9%
RULE
0.8%

Коммунальные услуги

BMAX.TO
4.4%
RULE
0.0%

Коммуникационные услуги

BMAX.TO
4.3%
RULE
5.0%

Сырьевые материалы

BMAX.TO
2.6%
RULE
9.0%

Потребительский циклический сектор

BMAX.TO
2.6%
RULE
3.2%

Недвижимость

BMAX.TO
1.3%
RULE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA

Доходность на риск

BMAX.TO vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TORULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.71

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.69

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.88

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

18.38

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TORULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.65

+0.75

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и RULE

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки RULE в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TORULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-24.49%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-11.06%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-19.42%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.73%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-11.28%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.93%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и RULE

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 3.25%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TORULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

9.49%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

17.17%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

19.90%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.49%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

14.49%

-1.36%

Сравнение комиссий BMAX.TO и RULE

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и RULE

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and RULE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RULE is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RULE is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and Mohr Funds. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 1.10% for RULE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор