PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с CLSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с CLSA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO).

BMAX.TO и CLSA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и CLSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и CLSA.TO

2026 (YTD)2025
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%15.38%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMAX.TO показывает доходность -2.51%, а CLSA.TO немного выше – -2.42%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TOBMAX.TO с GDV.TO
Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с LBS.TOCLSA.TO с DIVO

Сравнение комиссий BMAX.TO и CLSA.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии CLSA.TO в 0.60%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. CLSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c CLSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOCLSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

3.16

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.73

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

4.90

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

19.65

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. CLSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CLSA.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и CLSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOCLSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.16

-2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

3.02

-1.87

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и CLSA.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и CLSA.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности CLSA.TO в 10.32%

TTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и CLSA.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки CLSA.TO в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и CLSA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOCLSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-11.73%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.78%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.62%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.45%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.69%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и CLSA.TO

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 4.71%, в то время как у Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOCLSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

9.01%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

11.96%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.02%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

17.01%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

17.01%

-3.87%