PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с ZWQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с ZWQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO).

BMAX.TO и ZWQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. ZWQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и ZWQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и ZWQT.TO

2026 (YTD)202520242023
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%8.81%
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		2.75%14.08%17.82%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у ZWQT.TO с доходностью 2.75%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWQT.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с ZWQT.TO:
ZWQT.TO с ZBAL.TOZWQT.TO с XTR.TOZWQT.TO с VRIF.TOZWQT.TO с ZSP.TOZWQT.TO с ZAG.TOZWQT.TO с ZLB.TOZWQT.TO с ZEQT.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и ZWQT.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии ZWQT.TO в 0.87%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. ZWQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZWQT.TO
Ранг доходности на риск ZWQT.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWQT.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c ZWQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOZWQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

6.16

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. ZWQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWQT.TO равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и ZWQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOZWQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.43

-0.22

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и ZWQT.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и ZWQT.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности ZWQT.TO в 5.46%

TTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		5.46%5.54%5.96%3.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и ZWQT.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке ZWQT.TO в -14.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и ZWQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOZWQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-14.93%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.71%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-2.31%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.54%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и ZWQT.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOZWQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.95%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.05%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.52%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

11.00%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

11.00%

+2.19%