PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с SPLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с SPLT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO).

BMAX.TO и SPLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. SPLT.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 12 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и SPLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и SPLT.TO

2026 (YTD)202520242023
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%19.42%6.98%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		0.10%5.80%14.11%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у SPLT.TO с доходностью 0.10%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLT.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с CPSMSPLT.TO с TLTSPLT.TO с XEQT.TOSPLT.TO с HCAL.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и SPLT.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии SPLT.TO в 0.50%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. SPLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c SPLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOSPLT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.65

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.86

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

4.10

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. SPLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SPLT.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и SPLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOSPLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.91

-0.76

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и SPLT.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и SPLT.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности SPLT.TO в 5.56%

TTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.56%6.01%5.99%3.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и SPLT.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки SPLT.TO в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и SPLT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOSPLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-5.36%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-3.88%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-0.27%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.53%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.01%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и SPLT.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOSPLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.79%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

2.51%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

5.49%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

4.77%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

4.77%

+8.37%