PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

BMAX.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%19.42%11.56%6.10%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%33.87%23.15%13.91%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TOBMAX.TO с GDV.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и HDIV.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.05

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.59

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.61

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

12.70

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.05

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.11

+0.04

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и HDIV.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM20252024202320222021
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-22.32%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.77%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.09%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.35%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 4.71%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.01%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

10.54%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.89%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

15.73%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

15.73%

-2.59%