PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с HUTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).

BMAX.TO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и HUTE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%19.42%11.56%4.02%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.55%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TOBMAX.TO с GDV.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TOHUTE.TO с ZWP.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и HUTE.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.55

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.04

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.37

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

9.38

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.17

-0.02

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и HUTE.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности HUTE.TO в 8.09%

TTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-18.36%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.03%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.57%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.94%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.29%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и HUTE.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) имеют волатильность 4.71% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.61%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.87%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

13.94%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.26%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

14.26%

-1.12%