Сравнение BMAX.TO с UTES.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

BMAX.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и UTES.TO

	2026 (YTD)	2025	2024
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF	-2.51%	17.88%	2.80%
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF	9.57%	18.66%	-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 9.57%.

BMAX.TO

1 день: 1.60%

1 месяц: -6.63%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 0.67%

1 год: 13.77%

3 года*: 14.86%

5 лет*: —

10 лет*: —

UTES.TO

1 день: -2.03%

1 месяц: -0.62%

С начала года: 9.57%

6 месяцев: 8.75%

1 год: 21.21%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Название символа

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:

BMAX.TO с HDIV.TO BMAX.TO с CLSA.TO BMAX.TO с XAW.TO BMAX.TO с HUTE.TO BMAX.TO с BANK.TO BMAX.TO с DFN.TO BMAX.TO с GDV.TO

Часто сравнивают с UTES.TO:

UTES.TO с ENCL.TO UTES.TO с XUT.TO UTES.TO с UMAX.TO UTES.TO с ZWU.TO UTES.TO с BANK.TO UTES.TO с UTIL.L UTES.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и UTES.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

BMAX.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

UTES.TO

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BMAX.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UTES.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BMAX.TO	UTES.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.89	1.94	-1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.29	2.54	-1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.36	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.24	2.59	-1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.41	10.83	-5.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BMAX.TO	UTES.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89	1.94	-1.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.16	1.36	-0.20

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и UTES.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности UTES.TO в 15.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF	9.43%	9.70%	9.64%	9.55%	2.41%
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF	15.76%	18.30%	6.05%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и UTES.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	BMAX.TO	UTES.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.42%	-10.19%	-5.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.30%	-8.29%	-3.01%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.89%	-2.33%	-5.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.92%	-2.64%	+0.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	2.01%	+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и UTES.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BMAX.TO	UTES.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.71%	3.44%	+1.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.22%	6.98%	+1.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.51%	11.00%	+4.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.14%	11.12%	+2.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.14%	11.12%	+2.02%

Сравнение BMAX.TO с UTES.TO

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и UTES.TO

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и UTES.TO

Доходность по периодам

BMAX.TO

UTES.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BMAX.TO и UTES.TO

Доходность на риск

BMAX.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

BMAX.TO

UTES.TO

Сравнение BMAX.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BMAX.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и UTES.TO

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и UTES.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и UTES.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)