PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с CLSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - BMAX.TO is a Diversified Portfolio fund managed by Brompton Funds, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.44%/yr vs 15.97%/yr for CLSM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как CLSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 21.02%.

BMAX.TO

1 день
1.24%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.35%
3 года*
19.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
0.58%
1 месяц
1.69%
С начала года
21.02%
6 месяцев
19.19%
1 год
32.58%
3 года*
15.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и CLSM

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		11.68%17.88%19.43%11.56%5.83%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		21.02%10.05%10.50%1.31%-2.52%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and CLSM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.54

Over the past year, BMAX.TO and CLSM have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с SPLT.TO
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с CEFZCLSM с COROCLSM с GDTCLSM с ARPCLSM с THIRCLSM с MOOD

Доходность на риск

BMAX.TO vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMAX.TOCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.27

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.03

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.96

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

15.48

-4.53

BMAX.TO vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и CLSM

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки CLSM в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-24.17%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.26%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.25%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.70%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-12.50%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и CLSM

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 4.09%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.62%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.51%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

14.39%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

13.96%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

13.96%

-0.79%

Сравнение комиссий BMAX.TO и CLSM

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и CLSM

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности CLSM в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.38%9.70%9.65%9.55%2.41%0.00%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.77%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and CLSM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

BMAX.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Brompton Funds and Cabana. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.82% for CLSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор