Сравнение BMAR с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
BMAR и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BMAR и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAR и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | -0.47% | 14.97% | 16.49% | 23.09% | -7.06% | 16.79% | 10.88% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
BMAR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAR и VSMV
BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
BMAR vs. VSMV — Ранг доходности на риск
BMAR
VSMV
Сравнение BMAR c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAR | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.02 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.81 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 9.72 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAR | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.87 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BMAR и VSMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAR и VSMV
BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок BMAR и VSMV
Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAR | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -31.33% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -10.43% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -17.96% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.57% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.46% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.95% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAR и VSMV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAR | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.76% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 6.73% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 13.40% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 12.92% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 15.14% | -1.33% |