PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

BMAR и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий BMAR и PJUL

И BMAR, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BMAR vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.17

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.12

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

11.94

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.03

Корреляция

Корреляция между BMAR и PJUL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и PJUL

Ни BMAR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и PJUL

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-18.17%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-6.99%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-10.69%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.68%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.50%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.24%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и PJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.93%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.17%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.09%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

8.58%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

10.12%

+3.69%