PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAR с PIRMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) and PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) are both funds - BMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while PIRMX is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO. BMAR is passively managed, while PIRMX is actively managed. Over the past 5 years, BMAR returned 12.23%/yr vs 8.24%/yr for PIRMX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BMAR charges 0.79%/yr vs 1.91%/yr for PIRMX.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у PIRMX с доходностью 7.13%.

BMAR

1 день
0.23%
1 месяц
2.48%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.78%
1 год
21.17%
3 года*
17.11%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

PIRMX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.21%
3 года*
14.38%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAR и PIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		8.87%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		7.13%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%10.72%

Correlation

The correlation between BMAR and PIRMX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с ALLWBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVW
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с INCMPIRMX с JEPIPIRMX с VSMVPIRMX с BAMYPIRMX с TIBIXPIRMX с JBBB

Доходность на риск

BMAR vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARPIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.03

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.15

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.59

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.27

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

21.87

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIRMX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARPIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.69

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BMAR и PIRMX

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и PIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMARPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-18.51%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-3.37%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-4.96%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-14.31%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.10%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.10%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.81%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и PIRMX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) составляет 1.38%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что BMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMARPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.60%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

4.70%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

5.87%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

8.29%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

7.48%

+6.18%

Сравнение комиссий BMAR и PIRMX

BMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и PIRMX

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.41%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%

Часто задаваемые вопросы

BMAR and PIRMX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIRMX has higher volatility (1.60%) compared to BMAR (1.38%). In terms of maximum drawdown, BMAR dropped -21.43% vs PIRMX's -18.51%.

PIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAR и PIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор