PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с PIRMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX).

BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAR и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и PIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-1.06%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.92%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у PIRMX с доходностью 2.92%.

BMAR

1 день
2.26%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.27%
3 года*
14.84%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

PIRMX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.38%
1 год
12.99%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.91%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с INCMPIRMX с BAMYPIRMX с TIBIXPIRMX с VSMVPIRMX с VFINX

Сравнение комиссий BMAR и PIRMX

BMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

BMAR vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARPIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.03

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.68

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.89

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

13.07

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PIRMX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARPIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.03

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.66

+0.19

Корреляция

Корреляция между BMAR и PIRMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и PIRMX

BMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.51%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%

Просадки

Сравнение просадок BMAR и PIRMX

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и PIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-18.51%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-4.96%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-14.31%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.66%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-4.15%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.10%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и PIRMX

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.28%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

4.75%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

6.78%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

8.31%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

7.49%

+6.32%