PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

BMAR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%30.19%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий BMAR и KAPR

И BMAR, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BMAR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.77

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.53

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.11

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

12.93

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.52

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Корреляция

Корреляция между BMAR и KAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и KAPR

Ни BMAR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAR и KAPR

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-16.91%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-8.39%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-16.91%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

0.00%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-4.02%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.37%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и KAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

1.70%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

3.93%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.19%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

11.77%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

11.71%

+2.10%