Сравнение BMAR с AIOO
BMAR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. BMAR is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAR charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности BMAR и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMAR показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
BMAR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMAR и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 8.87% | 8.33% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between BMAR and AIOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMAR vs. AIOO — Ранг доходности на риск
BMAR
AIOO
Сравнение BMAR c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAR | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.80 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок BMAR и AIOO
Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMAR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -0.74% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.09% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.17% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAR и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMAR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 1.98% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 1.98% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 1.98% | +11.68% |
Сравнение комиссий BMAR и AIOO
BMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAR и AIOO
Ни BMAR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMAR and AIOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for BMAR.
BMAR and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for BMAR and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для BMAR и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор