PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLZE с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLZE с USRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLZE (Backblaze, Inc.) is a stock, while USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Over the past 3 years, BLZE returned 36.91%/yr vs 12.38%/yr for USRT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLZE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Backblaze, Inc. (BLZE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLZE показывает доходность 194.64%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 21.89%.

BLZE

1 день
-8.34%
1 месяц
65.62%
6 месяцев
180.78%
С начала года
194.64%
1 год
162.02%
3 года*
36.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

USRT

1 день
2.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
17.91%
С начала года
21.89%
1 год
24.37%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.63%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLZE и USRT

2026 (YTD)20252024202320222021
BLZE
Backblaze, Inc.		194.64%-22.59%-20.69%23.41%-63.59%-11.11%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		21.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%6.38%

Correlation

The correlation between BLZE and USRT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.23

The correlation between BLZE and USRT shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Backblaze, Inc.

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с BLZE:
BLZE с QXOBLZE с APLDBLZE с GHBLZE с JPMBLZE с VOOBLZE с FTIBLZE с MRAM
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

BLZE vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLZE
Ранг доходности на риск BLZE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLZE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLZE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLZE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLZE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLZE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLZE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Backblaze, Inc. (BLZE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLZEUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.75

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.43

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.04

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

9.86

-6.08

BLZE vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLZE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRT равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLZE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLZE и USRT

Максимальная просадка BLZE за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZE и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLZEUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-69.92%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.21%

-8.04%

-61.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.02%

-18.70%

-53.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

0.00%

-56.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.10%

-12.90%

-64.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.99%

2.48%

+40.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BLZE и USRT

Backblaze, Inc. (BLZE) имеет более высокую волатильность в 43.58% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что BLZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLZEUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.58%

5.25%

+38.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.36%

10.69%

+64.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.81%

14.01%

+90.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.87%

18.97%

+65.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.87%

21.33%

+63.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLZE и USRT

BLZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLZE
Backblaze, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.48%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

BLZE and USRT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLZE has higher volatility (43.58%) compared to USRT (5.25%). In terms of maximum drawdown, BLZE dropped -89.49% vs USRT's -69.92%.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLZE и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор