Сравнение BLW с QYLD
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, BLW returned 6.31%/yr vs 9.97%/yr for QYLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLW и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.97% соответственно.
BLW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.31%
QYLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам BLW и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.99% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 5.36% | 31.08% | -10.22% | 11.53% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.65% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between BLW and QYLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BLW
QYLD
Сравнение BLW c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLW | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.50 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.37 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 24.01 | -24.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLW и QYLD
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -24.75% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -4.97% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -19.06% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -24.61% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -24.75% | -17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -2.32% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -3.82% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.90% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и QYLD
Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 1.98%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.79% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 8.45% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 9.69% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 14.84% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.55% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и QYLD
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что меньше доходности QYLD в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 11.08% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.71% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
BLW and QYLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (4.79%) compared to BLW (1.98%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLW и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор