PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUX с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLUX returned 23.97% vs 6.27% for USMV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

BLUX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
10.21%
С начала года
14.93%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и USMV

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		14.93%12.62%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%3.39%

Correlation

The correlation between BLUX and USMV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.51

The correlation between BLUX and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUX и USMV

Секторы
BLUX
USMV

Технологии

26.7%
33.9%

Финансовые услуги

14.1%
11.7%

Промышленность

12.0%
6.1%

Здравоохранение

11.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.2%

Недвижимость

4.8%
2.5%

Энергетика

4.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
6.9%

Технологии

BLUX
26.7%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
USMV
11.7%

Промышленность

BLUX
12.0%
USMV
6.1%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
USMV
6.2%

Недвижимость

BLUX
4.8%
USMV
2.5%

Энергетика

BLUX
4.6%
USMV
2.7%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
USMV
9.4%

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
USMV
2.4%

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с BINTBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с AFOSBLUX с BUFX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

BLUX vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.74

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.10

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.98

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

3.18

+7.88

BLUX vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и USMV

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-33.10%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.46%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.24%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.87%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.98%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и USMV

Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.05% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.00%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

6.41%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

8.53%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

12.38%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

14.50%

-0.55%

Сравнение комиссий BLUX и USMV

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и USMV

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		1.07%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and USMV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUX has higher volatility (3.05%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, BLUX leads with 23.97% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 23.97% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.07% for BLUX.

They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.15% for USMV.

BLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор