Сравнение BLUX с AFOS
BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности BLUX и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUX показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
BLUX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUX и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 13.12% | 10.98% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between BLUX and AFOS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUX vs. AFOS — Ранг доходности на риск
BLUX
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLUX c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUX | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUX и AFOS
Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -11.52% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -3.79% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.42% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUX и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 21.52% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 21.52% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 21.52% | -7.28% |
Сравнение комиссий BLUX и AFOS
BLUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUX и AFOS
Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.84% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BLUX and AFOS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Bluemonte and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для BLUX и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор