- Эмитент
- Bluemonte
- Дата выпуска
- 20 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $572M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 36K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции BLUX — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) показал доход в 17.34% с начала года и 26.26% за последние 12 месяцев.
Bluemonte Dynamic Total Market ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 17.34%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BLUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BLUX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.21% | 0.24% | -4.96% | 10.61% | 4.27% | 1.67% | -1.06% | 2.86% | 17.34% | ||||
| 2025 | 3.30% | 1.66% | 3.01% | 2.14% | 1.01% | 0.85% | 0.06% | 12.62% |
Метрики бенчмарка
Bluemonte Dynamic Total Market ETF has an annualized alpha of 1.16%, beta of 1.04, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.14%) than losses (59.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.87, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 96.14%
- Участие в снижении
- 59.32%
Комиссия
Комиссия BLUX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLUX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.50 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 10.58 | +1.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bluemonte Dynamic Total Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.05% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bluemonte Dynamic Total Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||
| 2025 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bluemonte Dynamic Total Market ETF показал максимальную просадку в 9.03%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка Bluemonte Dynamic Total Market ETF составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.03%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.12%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.55%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-3.25%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.02%авг. 2025 г. | 4d | 12d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BLUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -56.78% | +47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.17% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -10.69% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.14% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BLUX
Добавьте Bluemonte Dynamic Total Market ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLUX