PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUX с BINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с BINT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and BINT (Bluemonte Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bluemonte, while BINT is a Global Equities fund actively managed by Bluemonte. Both are actively managed. Over the past year, BLUX returned 26.26% vs 28.71% for BINT. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for BINT.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и BINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Global Equity ETF (BINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у BINT с доходностью 16.24%.

BLUX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
13.42%
С начала года
17.34%
1 год
26.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.34%

BINT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
10.69%
С начала года
16.24%
1 год
28.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BINT

Bluemonte Global Equity ETF
$861.38K$994.12K$1.79M

BLUX

Bluemonte Dynamic Total Market ETF
$1.07M$1.14M$1.86M

Сравнение доходности по годам BLUX и BINT

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		17.34%12.62%
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		16.24%14.43%

Correlation

The correlation between BLUX and BINT is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between BLUX and BINT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUX и BINT

Секторы
BLUX
BINT

Технологии

26.7%
28.7%

Финансовые услуги

14.7%
18.5%

Промышленность

12.4%
13.0%

Здравоохранение

12.0%
7.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.9%

Недвижимость

4.8%
2.1%

Энергетика

4.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Технологии

BLUX
26.7%
BINT
28.7%

Финансовые услуги

BLUX
14.7%
BINT
18.5%

Промышленность

BLUX
12.4%
BINT
13.0%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
BINT
7.3%

Потребительский циклический сектор

BLUX
9.8%
BINT
8.2%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.1%
BINT
5.9%

Недвижимость

BLUX
4.8%
BINT
2.1%

Энергетика

BLUX
4.1%
BINT
3.9%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.8%
BINT
4.7%

Сырьевые материалы

BLUX
3.0%
BINT
5.2%

Коммунальные услуги

BLUX
2.7%
BINT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Bluemonte Global Equity ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с BUFXBLUX с BVAL
Часто сравнивают с BINT:
BINT с BDBTBINT с BLUCBINT с BLSTBINT с BLUIBINT с BLGRBINT с BLTDBINT с BVAL

Доходность на риск

BLUX vs. BINT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLUX c BINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Global Equity ETF (BINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXBINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.76

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.44

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.64

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

10.18

+1.98

BLUX vs. BINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINT равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и BINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и BINT

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки BINT в -10.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и BINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXBINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-10.94%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.94%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.51%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.64%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.83%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и BINT

Текущая волатильность для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) составляет 3.96%, в то время как у Bluemonte Global Equity ETF (BINT) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXBINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.17%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

14.51%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

16.35%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.87%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

15.87%

-1.86%

Сравнение комиссий BLUX и BINT

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BINT в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и BINT

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BINT в 1.72%

ПозицияTTM2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.72%1.08%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		1.05%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and BINT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINT has higher volatility (5.17%) compared to BLUX (3.96%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs BINT's -10.94%.

On 1-year performance, BINT leads with 28.71% vs 26.26% for BLUX. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLUX has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINT has performed better with a 28.71% return vs 26.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BINT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.05% for BLUX.

BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BINT is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.23% for BINT.

BLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и BINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор