PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с BLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с BLGR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLUX returned 25.14% vs 20.51% for BLGR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for BLGR.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и BLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у BLGR с доходностью 5.42%.

BLUX

1 день
0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.19%
6 месяцев
11.30%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и BLGR

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.19%12.62%
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%

Correlation

The correlation between BLUX and BLGR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between BLUX and BLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUX и BLGR

Секторы
BLUX
BLGR

Технологии

26.7%
49.0%

Финансовые услуги

14.1%
7.7%

Промышленность

12.0%
6.0%

Здравоохранение

11.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
15.6%

Недвижимость

4.8%
0.6%

Энергетика

4.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.7%

Сырьевые материалы

3.4%
0.7%

Коммунальные услуги

2.6%
0.5%

Технологии

BLUX
26.7%
BLGR
49.0%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
BLGR
7.7%

Промышленность

BLUX
12.0%
BLGR
6.0%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
BLGR
6.9%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
BLGR
10.6%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
BLGR
15.6%

Недвижимость

BLUX
4.8%
BLGR
0.6%

Энергетика

BLUX
4.6%
BLGR
0.5%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
BLGR
1.7%

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
BLGR
0.7%

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
BLGR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с AFOSBLUX с BLTDBLUX с BUFHBLUX с BUFXBLUX с BINTBLUX с BLUI
Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTDBLGR с BINT

Доходность на риск

BLUX vs. BLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c BLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXBLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.29

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.80

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.46

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

5.40

+6.20

BLUX vs. BLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BLGR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и BLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и BLGR

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки BLGR в -14.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и BLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXBLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-14.08%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-14.08%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.77%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-2.52%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.81%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и BLGR

Текущая волатильность для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) составляет 4.80%, в то время как у Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXBLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.16%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.70%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

16.07%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

16.04%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

16.04%

-1.82%

Сравнение комиссий BLUX и BLGR

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BLGR в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и BLGR

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности BLGR в 0.24%

ПозицияTTM2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and BLGR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLGR has higher volatility (6.16%) compared to BLUX (4.80%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs BLGR's -14.08%.

On 1-year performance, BLUX leads with 25.14% vs 20.51% for BLGR. On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BLUX has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 25.14% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.24% for BLGR.

BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.24% for BLGR.

BLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и BLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор