PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

BLUX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.19%
С начала года
12.94%
6 месяцев
12.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и SPTM

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		12.94%11.82%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%14.02%

Correlation

The correlation between BLUX and SPTM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов BLUX и SPTM

Секторы
BLUX
SPTM

Технологии

24.5%
34.0%

Финансовые услуги

14.8%
12.1%

Здравоохранение

12.0%
8.6%

Промышленность

11.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.5%

Энергетика

5.1%
3.7%

Недвижимость

4.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Технологии

BLUX
24.5%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

BLUX
14.8%
SPTM
12.1%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
SPTM
8.6%

Промышленность

BLUX
11.8%
SPTM
9.4%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.2%
SPTM
10.3%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
SPTM
10.5%

Энергетика

BLUX
5.1%
SPTM
3.7%

Недвижимость

BLUX
4.9%
SPTM
2.3%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.9%
SPTM
4.8%

Сырьевые материалы

BLUX
3.5%
SPTM
2.0%

Коммунальные услуги

BLUX
2.8%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINT
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

BLUX vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUX vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUXSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.46

+1.56

Просадки

Сравнение просадок BLUX и SPTM

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-54.80%

+45.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.67%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-9.05%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и SPTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

11.88%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.87%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

18.03%

-4.12%

Сравнение комиссий BLUX и SPTM

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и SPTM

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BLUX and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.84% for BLUX.

They also come from different issuers: Bluemonte and State Street. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.03% for SPTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор