PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

BLUX

1 день
0.83%
1 месяц
3.82%
С начала года
13.87%
6 месяцев
13.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и MTUM

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.87%11.82%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%7.41%

Correlation

The correlation between BLUX and MTUM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов BLUX и MTUM

Секторы
BLUX
MTUM

Технологии

24.5%
44.4%

Финансовые услуги

14.8%
10.4%

Здравоохранение

12.0%
6.9%

Промышленность

11.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.4%

Энергетика

5.1%
3.5%

Недвижимость

4.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.3%

Сырьевые материалы

3.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
1.6%

Технологии

BLUX
24.5%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

BLUX
14.8%
MTUM
10.4%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
MTUM
6.9%

Промышленность

BLUX
11.8%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.2%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
MTUM
7.4%

Энергетика

BLUX
5.1%
MTUM
3.5%

Недвижимость

BLUX
4.9%
MTUM
1.8%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.9%
MTUM
3.3%

Сырьевые материалы

BLUX
3.5%
MTUM
1.7%

Коммунальные услуги

BLUX
2.8%
MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINT
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

BLUX vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUX vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUXMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.84

+1.25

Просадки

Сравнение просадок BLUX и MTUM

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-34.08%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-6.21%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

19.08%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

20.60%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

21.03%

-7.13%

Сравнение комиссий BLUX и MTUM

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и MTUM

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.83%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and MTUM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BLUX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.60% for MTUM.

BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор