PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLUI с DYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BLUI и DYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у DYLD с доходностью 1.04%.


BLUI

1 день
0.41%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.93%
3 года*
4.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUI и DYLD


2026 (YTD)2025
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF
3.69%3.80%
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
1.04%2.61%

Correlation

The correlation between BLUI and DYLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bluemonte Diversified Income ETF

LeaderShares Dynamic Yield ETF

Доходность на риск

BLUI vs. DYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLUI

DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUI c DYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUI vs. DYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLUIDYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.26

+1.81

Просадки

Сравнение просадок BLUI и DYLD

Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и DYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BLUIDYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.43%

-15.03%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.07%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-5.17%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUI и DYLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BLUIDYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

2.46%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

4.39%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

4.39%

-0.49%

Сравнение комиссий BLUI и DYLD

И BLUI, и DYLD имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUI и DYLD

Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DYLD в 4.33%


ПозицияTTM20252024202320222021
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF
4.70%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
4.33%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%

Часто задаваемые вопросы


BLUI and DYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUI and DYLD have the same expense ratio: 0.75% per year.

BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.33% for DYLD.

They also come from different issuers: Bluemonte and LeaderShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUI и DYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор