Сравнение BLTD с DTLE.L
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and DTLE.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both Long-Term Bond funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for DTLE.L.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и DTLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BLTD торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -2.83%.
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTLE.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и DTLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -2.83% | 4.07% |
Correlation
The correlation between BLTD and DTLE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск
BLTD
DTLE.L
Сравнение BLTD c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.22 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и DTLE.L
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и DTLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -56.35% | +51.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -47.72% | +45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -27.82% | +26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и DTLE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 13.23% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 17.92% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 17.88% | -11.05% |
Сравнение комиссий BLTD и DTLE.L
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и DTLE.L
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DTLE.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.25% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BLTD and DTLE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.10% for DTLE.L.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и DTLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор