Сравнение BLOX с WGMI
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 83.80% for WGMI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 94.26% |
Correlation
The correlation between BLOX and WGMI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between BLOX and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BLOX
WGMI
Сравнение BLOX c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.65 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.27 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и WGMI
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -85.76% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -50.94% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -33.29% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -42.11% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 25.70% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и WGMI
Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 12.97%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 21.31% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 56.58% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 78.03% | -23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 81.56% | -27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 81.56% | -27.81% |
Сравнение комиссий BLOX и WGMI
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и WGMI
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and WGMI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -17.11% for BLOX. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Nicholas and CoinShares. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор