Сравнение BLOX с DYLD
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while DYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by LeaderShares. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 3.49% for DYLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.75%/yr for DYLD.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и DYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у DYLD с доходностью 0.97%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и DYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.97% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BLOX and DYLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. DYLD — Ранг доходности на риск
BLOX
DYLD
Сравнение BLOX c DYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | DYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.65 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.68 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и DYLD
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и DYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -15.03% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -1.32% | -45.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -0.36% | -35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -5.06% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 0.36% | +24.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и DYLD
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 0.41% | +12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 1.93% | +39.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 2.40% | +52.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 4.34% | +49.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 4.35% | +49.40% |
Сравнение комиссий BLOX и DYLD
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и DYLD
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности DYLD в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.30% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and DYLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to DYLD (0.41%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs DYLD's -15.03%.
On 1-year performance, DYLD leads with 3.49% vs -17.11% for BLOX. On fees, DYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DYLD has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DYLD has performed better with a 3.49% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 4.30% for DYLD.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while DYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Nicholas and LeaderShares. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.75% for DYLD.
DYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и DYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор