Сравнение BLOX с BITI
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BLOX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. Both charge a 1.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 20.47% |
Correlation
The correlation between BLOX and BITI is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.77 |
The correlation between BLOX and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BITI — Ранг доходности на риск
BLOX
BITI
Сравнение BLOX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.57 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.38 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BITI
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -92.16% | +45.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -25.28% | -21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -86.41% | +50.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -68.40% | +49.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 10.16% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BITI
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 10.76% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 34.28% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 44.15% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 52.24% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 52.24% | +1.51% |
Сравнение комиссий BLOX и BITI
И BLOX, и BITI имеют комиссию равную 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BITI
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BITI have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -17.11% for BLOX. Both ETFs have the same 1.03% expense ratio. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOX and BITI have the same expense ratio: 1.03% per year.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 15.62% for BITI.
They also come from different issuers: Nicholas and ProShares.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор