PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с URA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. BLOK is actively managed, while URA is passively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 11.50%/yr vs 18.77%/yr for URA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%.

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
-0.28%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
24.42%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и URA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-19.38%

Correlation

The correlation between BLOK and URA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.51

The correlation between BLOK and URA shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLOK и URA

Секторы
BLOK
URA

Финансовые услуги

55.3%

-

Технологии

31.8%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Промышленность

1.0%
20.9%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

58.2%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
URA

-

Технологии

BLOK
31.8%
URA
0.9%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
URA

-

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
URA

-

Промышленность

BLOK
1.0%
URA
20.9%

Недвижимость

BLOK
0.0%
URA

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

URA
5.0%

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

URA

-

Энергетика

BLOK

-

URA
58.2%

Здравоохранение

BLOK

-

URA

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

URA
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

BLOK vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.64

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.21

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.04

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

2.30

-0.81

BLOK vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и URA

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-93.54%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-31.48%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-37.81%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-37.90%

-35.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-48.34%

+35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-74.94%

+48.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

14.12%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и URA

Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 13.34%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

17.69%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

39.95%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

51.24%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

43.96%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

37.91%

+1.14%

Сравнение комиссий BLOK и URA

BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и URA

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and URA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to BLOK (13.34%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 18.77% vs 11.50% for BLOK. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 18.77% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.64% for BLOK.

BLOK is categorized as Blockchain, while URA is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор