PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLOK с TIME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

BLOK и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BLOK и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLOK и TIME

2026 (YTD)20252024
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-12.20%32.64%31.91%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -6.71%.

BLOK

1 день
0.28%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-25.52%
1 год
32.40%
3 года*
40.64%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий BLOK и TIME

BLOK берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF

Доходность на риск

BLOK vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.84

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

3.73

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между BLOK и TIME составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и TIME

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TIME в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и TIME

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

BLOKTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-24.26%

-49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-13.09%

-22.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-10.01%

-22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-5.95%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

3.45%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и TIME

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLOKTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

5.31%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

10.75%

+20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.46%

15.07%

+27.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.92%

17.99%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

17.99%

+21.06%