PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOK с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с STCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. BLOK is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past 3 years, BLOK returned 35.04%/yr vs 34.02%/yr for STCE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLOK показывает доходность 4.97%, а STCE немного ниже – 4.92%.

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

STCE

1 день
-5.43%
1 месяц
-19.80%
6 месяцев
-13.18%
С начала года
4.92%
1 год
11.96%
3 года*
34.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-34.23%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		4.92%36.12%41.76%108.65%-40.98%

Correlation

The correlation between BLOK and STCE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between BLOK and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и STCE

Секторы
BLOK
STCE

Финансовые услуги

56.1%
70.4%

Технологии

32.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
7.1%

Промышленность

1.6%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
56.1%
STCE
70.4%

Технологии

BLOK
32.8%
STCE
22.5%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.5%
STCE

-

Коммуникационные услуги

BLOK
3.6%
STCE
7.1%

Промышленность

BLOK
1.6%
STCE

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
STCE

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

STCE

-

Энергетика

BLOK

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

BLOK

-

STCE

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

BLOK vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.72

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.22

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

0.38

-0.39

BLOK vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и STCE

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-54.11%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-54.11%

+18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-54.11%

+18.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-40.89%

+22.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-22.28%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

31.90%

-14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и STCE

Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.37%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

13.11%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

42.47%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

62.21%

-23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

55.96%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

55.96%

-16.98%

Сравнение комиссий BLOK и STCE

BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и STCE

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности STCE в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.80%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BLOK and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (13.11%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, BLOK leads with 35.04% vs 34.02% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 35.04% return vs 34.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

STCE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.82% for BLOK.

They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор