PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOK с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с QDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BLOK returned -0.31% vs 18.64% for QDVO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 8.27%.

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.90%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.30%
С начала года
8.27%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и QDVO

2026 (YTD)20252024
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%26.33%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.27%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between BLOK and QDVO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.70

The correlation between BLOK and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и QDVO

Секторы
BLOK
QDVO

Финансовые услуги

56.1%
3.8%

Технологии

32.8%
50.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.4%

Промышленность

1.6%
2.9%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

BLOK
56.1%
QDVO
3.8%

Технологии

BLOK
32.8%
QDVO
50.4%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.5%
QDVO
12.9%

Коммуникационные услуги

BLOK
3.6%
QDVO
15.4%

Промышленность

BLOK
1.6%
QDVO
2.9%

Недвижимость

BLOK
0.0%
QDVO

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

QDVO
2.2%

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

QDVO
6.2%

Энергетика

BLOK

-

QDVO
0.9%

Здравоохранение

BLOK

-

QDVO
4.9%

Коммунальные услуги

BLOK

-

QDVO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

BLOK vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.46

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.06

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.83

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

6.83

-6.85

BLOK vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и QDVO

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-17.75%

-55.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-10.21%

-25.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-2.33%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-2.42%

-23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

2.74%

+14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и QDVO

Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

4.04%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

10.00%

+19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

12.86%

+26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

17.41%

+25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

17.41%

+21.57%

Сравнение комиссий BLOK и QDVO

BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и QDVO

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QDVO в 10.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.49%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and QDVO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (8.37%) compared to QDVO (4.04%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 18.64% vs -0.31% for BLOK. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 18.64% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

QDVO has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 0.82% for BLOK.

BLOK is categorized as Blockchain, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор