Сравнение BLOK с CBTJ
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOK returned -0.31% vs -37.61% for CBTJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -18.51%.
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 20.66% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
Correlation
The correlation between BLOK and CBTJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between BLOK and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
BLOK
CBTJ
Сравнение BLOK c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.89 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.38 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и CBTJ
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки CBTJ в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -42.41% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -42.41% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -40.53% | +21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -17.13% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 27.35% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и CBTJ
Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 4.26% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 16.92% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 26.67% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 24.98% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 24.98% | +14.00% |
Сравнение комиссий BLOK и CBTJ
BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и CBTJ
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CBTJ в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and CBTJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOK has higher volatility (8.37%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs CBTJ's -42.41%.
On 1-year performance, BLOK leads with -0.31% vs -37.61% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a -0.31% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.82% for BLOK.
They also come from different issuers: Amplify and Calamos. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.69% for CBTJ.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор