Сравнение BLOK с CAN
BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) is Technology Equities fund actively managed by Amplify, while CAN (Canaan Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BLOK returned 11.96%/yr vs -49.08%/yr for CAN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -45.57%.
BLOK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 51.34%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -30.44%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -43.11%
- 5 лет*
- -49.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 16.21% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 90.17% | 2.84% |
CAN Canaan Inc. | -45.57% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
Correlation
The correlation between BLOK and CAN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between BLOK and CAN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. CAN — Ранг доходности на риск
BLOK
CAN
Сравнение BLOK c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLOK | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.47 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.71 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOK | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.32 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.44 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.31 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок BLOK и CAN
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки CAN в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -98.97% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -81.68% | +46.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -88.23% | +52.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | -96.58% | +23.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -98.97% | +88.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -83.75% | +57.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 54.03% | -37.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и CAN
Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 10.59%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 20.54% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.55% | 59.58% | -31.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 120.05% | -81.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 111.51% | -69.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 126.54% | -87.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и CAN
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and CAN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (20.54%) compared to BLOK (10.59%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs CAN's -98.97%.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор