Сравнение BLOK с BAGY
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BLOK returned -0.31% vs -45.35% for BAGY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 42.61% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between BLOK and BAGY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between BLOK and BAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. BAGY — Ранг доходности на риск
BLOK
BAGY
Сравнение BLOK c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.90 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.47 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и BAGY
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -50.68% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -50.68% | +15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -46.87% | +28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -22.22% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 30.86% | -13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.37%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 11.19% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 34.64% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 43.30% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 41.11% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 41.11% | -2.13% |
Сравнение комиссий BLOK и BAGY
BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и BAGY
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and BAGY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, BLOK leads with -0.31% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a -0.31% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 0.82% for BLOK.
BLOK is categorized as Blockchain, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.65% for BAGY.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор