PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с BAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BLOK returned 30.79% vs -37.04% for BAGY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -21.90%.

BLOK

1 день
-2.62%
1 месяц
7.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.79%
3 года*
51.34%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и BAGY

2026 (YTD)2025
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		16.21%41.45%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%

Correlation

The correlation between BLOK and BAGY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.73

The correlation between BLOK and BAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и BAGY

Секторы
BLOK
BAGY

Финансовые услуги

55.3%
26.5%

Технологии

31.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Промышленность

1.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
BAGY
26.5%

Технологии

BLOK
31.8%
BAGY

-

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
BAGY

-

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
BAGY

-

Промышленность

BLOK
1.0%
BAGY

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
BAGY

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

BAGY

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

BAGY

-

Энергетика

BLOK

-

BAGY

-

Здравоохранение

BLOK

-

BAGY

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

BLOK vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.89

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.20

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.78

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-1.41

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.89

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.66

+1.14

Просадки

Сравнение просадок BLOK и BAGY

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-47.52%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-47.52%

+11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-45.06%

+34.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-19.61%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

26.28%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и BAGY

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

9.89%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.55%

33.39%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

41.93%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

40.86%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.97%

40.86%

-1.89%

Сравнение комиссий BLOK и BAGY

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и BAGY

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BAGY в 58.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and BAGY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (10.59%) compared to BAGY (9.89%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, BLOK leads with 30.79% vs -37.04% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 30.79% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 0.62% for BLOK.

BLOK is categorized as Technology Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 0.65% for BAGY.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор